Kauppa Järjestelmien Ja Menetelmät Kaufman

Perry J Kaufman LLC. Algorithimic Investment Strategies. Trading Systems and Methods Verkkosivusto, viides versio Wilet 2013 Wiley, 2011 Edellinen käännökset Kiinan Guangdongiin, 2006 ja Espanjan vuosituhannen pääkaupunki 2010 Tunnettu oppaaseen ja oppimistyökaluun Sanoi olevan huomattavan ilmeinen Esittelee järjestelmällisiä tapoja futuurien ja osakkeiden kauppaan Sisältää menetelmät, kaavat, vahvuudet, vertailut sekä testaus, vankka, markkinoiden filosofia ja kokemus Laaja keskustelu portfolioista ja riskienhallinnasta Verkkosivusto sisältää ver 250 - ohjelmia TradeStationille ja Metastockille sekä Excel-laskentataulukoille. Alpha Trading Kannattava Strategiat, jotka poistavat suuntavoitteet Wiley, 2011 Esittelee selkeän selityksen tilastollisesta arbitraasista, strategioista, jotka hyödyntävät hintaeroja ja muita markkinat neutraaleja tekniikoita. Sisältää laajoja esimerkkejä parin kaupankäynnistä sekä osakkeista että futuurimarkkinoista. Tarjoaa laskentataulukoita, joiden avulla voit tehdä oman omia laskelmia. Short Cours e Tekninen kaupankäynti Wiley, 2003 Käännös Kiinan Guangdongiin, 2006 Baruch Collegen opettamalla jatko-opintojaksolla opettaa käyttämään sekä systemaattista analyysiä että tervettä järkeä tehdä kannattavia kauppoja sekä osakkeilla että futuurimarkkinoilla. Se ei ota kaupankäynnin tietoja. Global Equity Investing, jossa Alberto Vivanti McGraw-Hill, New York, 1997 Sovelletaan suhteellista vahvuusanalyysiä tärkeimpiin indeksimarkkinoihin hyödyntäen siirtymistä maailmantalouksista sijoitussalkussa. Sisältää tietoa kunkin maan kulttuurista ja markkinoista. McGraw-Hill, New York 1995 Kääntäminen italiaksi Millenium Capital, 2006 Elinikäisen näkemyksen aiheet, jotka osoittavat, kuinka voittaa teorian ja todellisuuden välinen kuilu Keskustelu hintojen ja markkinoiden muuttuvasta luonteesta keskittymällä odotuksiin, riskien hallintaan , voittoa tavoittelevat, hintatasot ja kaupankäynnin todelliset kustannukset. Päivitetty indeksi uusille kaupankäyntijärjestelmätekniikoille, 4. painos - lataa index. Trading Syste ms and Methods, 5. painos, Perry J Kaufman. Trading Systems and Methods, verkkosivusto, 5. painos Perry J Kaufman ISBN 978-1-1180-4356-1.Welcome to kumppani verkkosivuilla Trading Systems ja menetelmät, viides versio Tämä täysin tarkistettu ja päivitetty kirjassa on yksityiskohtaisia ​​tietoja indikaattoreista, ohjelmista, algoritmeista ja järjestelmistä nykypäivän markkinoilla. Lopullinen viittaus kaupankäyntijärjestelmiin, kirja kertoo menestyksekkääseen kaupankäynnin välineisiin ja tekniikoihin auttaakseen kauppiaita kehittämään ohjelman, joka vastaa omia tarpeitaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo sinun ei tarvitse ladata tätä ohjelmistoversiota, lataa tämä versio ja nimetä tiedostopääte. TradeStation versio 9 - koodi hajoitetaan luokkaan. Spreadsheets kirjasta. ERRATA FO R KAUPALLISTEN JÄRJESTELMÄT JA MENETELMÄT, 5. VAATIMUKSET. Viimeksi päivitetty 24.7.2013. Paikka 191 Korvaa korkean ja matalan pisteen ohjelmoinnin kohdan alla olevan kohdan lopussa. Huomaa, että laskentataulukko suorittaa ensimmäisen käännöksen. Sivu 702 Kuva 15 11: n legendassa ovat olleet Yhdysvaltain joukkovelkakirjoja. Sivu 1075 Lähtö Z on summa olisi Z on ero. Se on oikea kaavassa kyseisellä rivillä. Piste 1077 Ensimmäisen kohdan viimeisellä rivillä lisätään lausekkeen 3 rivillä oleva selvennys rivi 3, taulukko 23 8.Page 1093 Binäärisen todennäköisyyden kaavalla B lp, n on typografinen virhe kahdessa termissä Kaksi termiä n-1, jotka esiintyvät eksponentissa lopussa ja nimittäjässä, pitäisi molemmat olla nl, eli kirjain l sijasta numero 1 Sivun alareunassa olevat esimerkit ovat oikeita ja käytä kirjainta l. Sivu 1096 Viimeisessä kappaleessa ensimmäisen rivin ilmaus noin 55 ei ole selvää Sen pitäisi olla välillä 50 ja 70. Tietoa Wiley. Trader-Info - Forex Trading - Stock Market Trading - Forex Scalpin g Systems - Forex Automated. TRADING SYSTEMS METHODS. Introduction Kvantitatiiviset menetelmät hintaliikkeen arvioimiseksi ja kaupankäyntipäätösten tekemiseksi ovat olleet hallitseva osa markkina-analyysiä. Kerralla ainoa hyväksyttävä kaupankäynti oli ymmärrys tekijöistä, jotka tekevät hintojen siirtymisen ja määrittämisen tulevaisuuden liikkumavara tai - potentiaali Markkinoilla on nyt tuettu kymmeniä merkittäviä rahastoja ja ohjattuja ohjelmia, jotka edustavat huomattavaa osaa futuurimarkkinoiden avoimista eduista ja toimivat pääasiassa teknisen analyysivalinnan perusteella tehdyillä päätöksillä, jotka voivat vaatia lajittelua tuhansien yksittäisten maailman kautta osakkeita päivittäin on tullut ongelma tietojen vähentämisessä löytää erityisiä malleja, jotka tarjoavat parhaat odotukset voittoa Useat kaupalliset toimijat markkinoilla, jotka kerran rajoittaa tutkimusta tarjonnan ja kysynnän, tai laitokset, kun vain kiinnostunut ansiot ja velka, nyt useita teknisiä menetelmät ajoituksen tai hintojen vahvistamista varten Monet tekijät eivät ole ristiriidassa perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin välillä. Taloudellisten tai poliittisten muutosten seuraukset ovat kauaskantoisia, mikä voi aiheuttaa pitkän aikavälin muutosta hintojen suuntaan. Ne eivät välttämättä heijastu välittömästi. ennusteissa voi olla huomattava riski ja usein ne voivat olla tehoton tapa hallita kantaa Integroitu tekniseen tunnettuun riskiin, joka määrittelee hintakehityksen lyhyemmillä aikaväleillä, sijoittajat kaikilla tasoilla ovat saavuttaneet käytännön ratkaisuja kaupankäynnin ongelmiin Vipu futuurimarkkinoilla on vahva vaikutus kaupankäynnin menetelmiin Marginaaliesiintymät, jotka vaihtelevat 5: stä 10: een sopimusarvosta, ei ole lainkaan lainattavaa, kuten varastoissa, pienet liikkeet taustalla olevalla hinnalla voivat johtaa suurista sijoitetun pääoman tuottoihin ja tappioihin marginaali Koska voimakasta vipuvaikutusta on saatavilla, sitä käytetään lähes aina. Analyysimenetelmissä keskitytään siis lyhytaikaisiin, Pitkäaikainen hintavaihtelu ja suuntaukset, joissa kannattavuus pienenee siten, että riski on usein pienempi kuin vaadittu marginaali Tulevaisuuden markkinajärjestelmiä voidaan luonnehtia korostaen, että hinnanmuutokset ovat vähemmän kuin 20: aa sopimusarvosta Kaupankäynti edellyttää pääoman säilyttämistä ja sijoitusriskin hallinta tulee oleellinen Vaikka suuren vipuvaikutuksen pakottama erottelu onkin tärkeää, monet tämän kirjan kattamat perusjärjestelmät käytettiin osakemarkkinoilla. Arvopapereihin verrattuna suhteellisen pieni määrä futuurimarkkinoita tarjoaa suurta monipuolisuutta ja likviditeettiä. likviditeetti yhdellä raaka-aineella voi indeksoida analyysiä, kun taas raaka-aineindeksi, joka nyt voi olla CRB-indeksiä, ei ole koskaan tullut kovin suosittua. TEKNINEN VAIHTO PERUSTEET Kahden perustan lähestymistavat futuurimarkkinoilla ovat samat kuin kaupankäynnin osakkeilla perustavanlaatuinen ja tekninen analyysi Tulevaisuudessa, perustavanlaatuinen tutkimus voi olla tarjonnan ja kysynnän elementtien tilastollinen raportti tuotannon odotettu käyttö poliittiset haasteet työvoiman vaikutukset, hintatukiohjelmat, teollisuuskehitys kaikki, mikä tekee hinnoista sen, mitä he ovat Perusteanalyysin tuloksena on hintaennuste, jossa ennustetaan, missä hinnat tulevat jonnekin tulevaisuudessa Tekninen analyysi on mallin ja liikkeen tutkiminen Sen elementit yleensä rajoitetaan hintaan, volyymiin ja avoimeen kiinnostukseen. Se katsotaan markkinoiden itse tutkimukseksi. Teknisen analyysin tulokset voivat olla lyhytaikaisia ​​tai pitkän aikavälin ennusteita, jotka perustuvat toistuviin kuvioihin, mutta tekniset menetelmät usein rajoittavat tavoitteitaan sen toteamukseen, että nykyiset hinnat ovat ylös tai alas Jotkut järjestelmät menevät niin pitkälle kuin sanoa suunta on epämääräinen Tietokoneiden nopean kasvun vuoksi tekniset järjestelmät käyttävät nyt aiemmin perusindikaattoreille varattuja välineitä Regressio ja kausiluonteinen analyysi on rakennettu useimpiin taulukkolaskentaohjelmiin ja salli näiden monimutkaisempien tutkimusten, jotka oli varattu kerran vakavat perusanalyytikot, joita kaikkien on suoritettava Koska ne on tietokoneistettu, monet teknikot nyt pitävät niitä omalla alallaan Molemmilla puolilla on aina puristit, jäykät fundamentalistit ja teknikot, mutta suuri osa ammattilaisista yhdistää nämä kaksi tekniikkaa Tämä kirja vetää joitakin suosituimpia, automatisoituja kaupankäynnin lähestymistapoja Yksi teknisen analyysin etu on se, että se on täysin itsenäinen Tietojen tarkkuus on varma Yksi ensimmäisistä hinnankorotuksen suurista kannattajista Charles Dow sanoi Markkinat heijastavat kaikkia työtoveri tietää tekstiilikaupan tilasta kaikki pankkiirit tietävät rahamarkkinoista kaikki, mistä parhaiten perillä oleva presidentti tietää oman liiketoiminnansa, sekä hänen kaikkien muiden liiketoimintojensa tuntemus näkee kuljetuksen yleisen kunnon tavalla, jolla ei ole presidenttiä sin gle rautatie voi koskaan nähdä, että se on paremmin tietoinen viljelykasveista kuin maanviljelijä tai jopa maatalousosasto tosiasia, että markkinat vähentävät veroton tuomion kaikki tietämys, joka kantaa rahoitusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Suuri osa hintakehityksestä, joka heijastuu hyödyke - ja futuurimarkkinoilla, ennakoiva talouskehityksen vaikutusten odotukset. Se voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Filippiineille houkutteleva hirmumyrsky lähettää sokerin hintaa korkeammalle, mutta jos myrsky kääntyy kurssilta, hinnat laskevat takaisin aikaisemmille tasoille. Merkittävät aikataulutusraportit aiheuttavat lukuisia ammattimaisia ​​arvauksia, jotka voivat oikein tai väärin siirtää hintoja juuri ennen varsinaista raporttia julkaistaan ​​Kun julkisuus on valmis toimimaan, uutiset heijastuvat jo hintaan. AMMATTIKORKEAKOULU JA AMERIKKA Alkajaisilta kauppiailta löytyy usein järjestelmä tai tekniikka, joka tuntuu äärimmäisen yksinkertaiselta ja kätevältä noudattaa, sillä he ajattelevat, että ammattilaiset ovat jättäneet sen huomiotta Joskus ne ovat oikeita, mutta useimmiten tämä menetelmä ei toimi. Syyt, joiden takia tekniikkaa ei käytetä, voivat olla i Niinpä Wyckoff sanoi, että useimmat miehet ansaitsevat rahaa omaan liiketoimintaansa ja menettävät sen joissakin muissa tehtävissä Jotta kilpailisit ammattilaisen keinottelijan kanssa, sinun on oltava tarkempi ennakoimassa seuraavia siirtoja tai ennustamaan hintoja nykyisistä uutisista eikä artikkelista, joka on painettu tänä päivänä julkaisemassa sanomalehdessä Government Buys Beef for School Lounas - ohjelmaa, joka oli diskontattu viikko sitten eikä joka on lanka-palvelussa 15 Fewer Soybeans ja 10 More Fishmeal, jotka tulivat markkinoille kaksi päivää sitten Sinun on toimittava uutisia, joita ei ole vielä painettu Muutosten ennakoimiseksi sinun on tehtävä yksi johtopäätös, , tai 1 Tunnista toistuvasti hintaliikenteen mallit ja määritä tällaisten mallien todennäköisimmät tulokset 2 Määritä markkinoiden kehitys eristämällä hinnan perustasuunta ov er valittu aikaväli Pylväsdiagrammi, joka on käsitelty luvussa 9 Kartoitus, on markkinoiden yksinkertaisin esitys. Nämä kuvioinnit ovat samat kuin Livermorein tunnistetulla tunnistimella. Koska ne ovat tulkittavia ja täsmällisempiä menetelmiä, kuten pisteen ja kuvan kartoitusta käytetään myös, mikä lisää täsmällisyyden kartoittamiseen. Piste - ja kuvamallit ovat suosittuja, koska ne tarjoavat erityisiä kauppasääntöjä ja esittävät samanlaisia ​​muodostumia kuin sekä palkkiohjaus että ticker tape trading. Matemaattinen mallinnus, jossa käytetään perinteistä regressiota tai erillistä analyysiä, on tullut suosittu tekniikka hintakehityksen ennakoimiseksi Suurin osa mallintamismenetelmistä on ekonometristen muutosten, perussietodennäköisyyden ja tilastollisen teorian muutoksia. Ne ovat tarkkoja, koska ne perustuvat täysin numeerisiin tietoihin. Hintatrendin asianmukainen arviointi on ratkaisevan tärkeää useimpien hyödykekauppajärjestelmien kannalta. riippuu trendin tuntemisesta trendinä tekniikan Lar mukaan Tämän teoksen ge-osuudet on omistettu erilaisille tavoista eristää suuntaus, vaikka olisi vääryyttä jättää lukijalle ajatus siitä, että hintakehitys on yleisesti hyväksytty käsite. On julkaistu monia tutkimuksia, joissa väitetään, että suuntaukset hinnankorotuksia, ei ole olemassa. Tämän aiheen arvovaltaisimpia artikkeleita kerätään Cootnerin, pörssikurssien satunnaisperiaatteella MIT: n lehdistössä Uusia ja luettavia keskusteluja löytyy usein Financial Analysts Journalista, erinomainen resurssi. saivat valtavan määrän työkaluja tämän tietokoneistetun laajennuksen aikana. Suurimmat laskentataulukot tarjoavat lineaarista regressiota ja korrelaatioanalyysejä. Edullinen ohjelmisto suorittaa spektrinen analyysi ja soveltaa kehittyneitä tilastollisia tekniikoita ja kehitysohjelmia, kuten TradeStation ja MetaStock, ovat toimittaneet kauppapaikkoja ja vähentänyt huomattavasti ponnisteluja ideoiden ohjelmoimiseksi rofessional säilyttää etuna, että sillä on koko ajan aikaa keskittyä investointiongelmiin, ei-ammattikäyttäjä ei enää ole epäedullisessa asemassa työkalujen vuoksi. RANDOM WALK Monet lähtökohdat ja talouden analyysit ovat olleet kannanotossa, että ei ole peräkkäistä korrelaatiota hintavaihtelun suunnan välillä päivästä toiseen. Heidän kantaansa on, että hinnat pyrkivät tasolle, joka tasapainottaa kysynnän kysyntätekijöitä, mutta tämä taso saavutetaan ennalta arvaamattomalla tavalla, kun hinnat siirtyvät sääntöjenvastaisesti viimeisimpien saatavilla olevat tiedot tai uutislehtinen Jos satunnaisen kävelyteorian teoria on oikea, monet hyvin määritellyt kaupankäyntimenetelmät, jotka perustuvat matematiikkaan ja kuvioiden tunnistamiseen, eivät onnistu. Tämä ongelma ei ole yksinkertainen, vaan jokaisen järjestelmän kehittäjän pitäisi ratkaista se, koska se vaikuttaa tyypillisiä järjestelmällisiä lähestymistapoja, joita tutkitaan Vahin väite satunnaisista liikkeestä kannattajista on yksi hinta ennakointi Voidaan väittää akateemisesti, että kaikki osallistujat markkinat tietävät tarkalleen, missä hintojen pitäisi liikkua uutisten julkaisemisen jälkeen. Mutta käytännöllinen tai epätodennäköinen tämä on, se ei ole yhtä tärkeä kuin markkinoiden liikkuminen perustuen ennakoimaan lisäliikettä Esimerkiksi jos prime rate nousee kahdesti kahdessa kuukaudessa, odottaisitko sen kasvavan kolmannella kuukaudella. Luuletko, että muilla on eri mielipiteitä vai että he arvioivat toisen kasvun todennäköisyyttä eri tasoilla, toisin sanoen voisi olla 25 mahdollisuutta lisätä ja toinen näkee 60 mahdollisuuden Ellei koko markkinoiden näkemys odoteta samalla tavalla, hinta muuttuu vastaamaan enemmistön mielipidettä Kun uutinen muuttaa tätä näkemystä, markkinat vaihtelevat Onko tämä satunnainen liike. Ne voi näyttää siltä kuin satunnainen liike Kyllä Poissuljettu ennakointi, hintojen näennäinen satunnaisliike riippuu sekä aikavälistä että käytetystä tiedosta. Käytettäessä pitkää ajanjaksoa 1-20 vuosina, ja tiedot keskimäärin lisäävät tasoitusprosessia, trenditekijät muuttuvat sekä kausittaiset ja sykliset vaihtelut. Näiden hintaominaisuuksien eristämiseen käytetään usein teknisiä menetelmiä, kuten liukuvia keskiarvoja. Tietojen keskimäärin neljännesvuosittaisilla hinnoilla tasoitetaan epäsäännölliset päivittäiset liikkeet ja johtavat huomattaviin positiivisiin korrelaatioihin peräkkäisten hintojen välillä Päivittäisten tietojen käyttö pitkällä aikavälillä lisää melua ja hämärtää yhtenäisiä malleja Pitkällä aikavälillä useimmat futuurimarkkinahinnat löytävät tasapainoisen tason, lukuun ottamatta osakeindeksiä, joka on noussut ylöspäin ja näyttää jonkin ajanjakson aikana, että keskimääräinen paluu palaa paikalliseen keskihintaan. Lyhyen aikavälin hintakehitys voi kuitenkin olla hyvin erilainen kuin satunnaisluvun sarja. Se sisältää usein kaksi ainutlaatuista ominaisuutta poikkeuksellisen pitkällä aikavälillä hinta yhdestä suunnasta ja epäsymmetrisyys, eri suunnista poikkeavat eri suuntiin Se on ominaisuuksia, jotka antavat kauppiaille mahdollisuuden hyötyä Vaikka pitkän aikavälin suuntaukset, jotka heijastavat talouspolitiikkaa, joka näkyy helposti neljännesvuosittaisissa tiedoissa, eivät ole kovin kiinnostavia futuuritraktoreille, pikemminkin ennakoinnin aiheuttamia lyhytaikaisia ​​hinnanmuutoksia kuin varsinaisia ​​tapahtumia, äärimmäisen epävakaita, hintoja, jotka nähdään arvoltaan kaukana, vastapainojärjestelmät, jotka perustuvat keskimääräiseen palauttamiseen, ja yritykset, jotka yrittävät ottaa vähemmän kestoa, ovat onnistuneet. Hintakehityksen teoreettiset näkökohdat on aina syytä ymmärtää, koska se maalaa kuvan miten hinnat liikkuvat Monet kauppiaat ovat joutuneet haastamaan yrittäessään yksilöidä todellisen päivittäisen hintataulukon ja satunnaislukugeneraattorin luoman erotuksen välillä. On eroja, mutta ne näyttävät hienommilta kuin odotit. Kyky tunnistaa nämä erot on samoin kuin löytää keino hyötyä todellisista hintamuutoksista Kaupan ohjelma etsii keinoja toimia teoreettisesti puitteissa, poikkeuksien etsimisessä, eri aikakehyksen valitsemisessa ja voittojen saamisessa ja kaikki jättämättä huomiotta sen tosiasian, että teoria on suurin osa hintakehityksestä. TAUSTAA MATERIAALI Tämän kirjan sisältö käsittää ymmärryksen spekulatiivisista markkinoista, erityisesti futuurimarkkinoista. lukija olisi lukenut yhden tai useamman käytettävissä olevan kaupankäynnin oppaasta ja ymmärtänyt osto - tai myyntitilauksen toimivuuden ja sopimusten eritelmät. Todellinen kaupankäynti kokemus olisi hyödyllistä. Ammattikaupan, välittäjän tai ostoagentin hallussa on jo kaikki vaaditut pätevyydet Viljelijä tai karjankasvattaja, jolla on jonkinlaista suojauskokemusta, on hyvin pätevä ymmärtämään riskejä. Jokainen sijoittaja, joka hoitaa oman osakekannansa. Markkinoilla ja kaupankäyntijärjestelmillä on laajentunut merkittävästi 11 vuoden kuluttua viimeisimmästä versiosta tämän kirjan aikana tuolloin kattavin ja erinomainen työ on Jack Schwager s kaksi volyymi, Scbwager on Futures Wiley, 1995, joka sisältää yhden volyymi perusanalyysistä ja toinen teknisestä analyysistä John Murpheyn s Teclwicalanalyysi futuurimarkkinoista New York Institute of Finance 1986 ja Intermarket Technical Analysis Wiley, 199 1 ovat erittäin suositeltavia Ralph Vince julkaisi suositun teoksen, Portfolio Management Formulas Wiley, 1990, ja siellä on Peter L Bernstein s Portable MBA Investment Wiley, 1995, joka tarjoaa jälleen arvokasta taustatietoa luettavassa muodossa on ollut melko vähän kirjoja erityisiä järjestelmiä ja jotkut tietotekniikan kaupankäynnin menetelmistä. Yksi kattava opintokirja, joka erottuu Robert W Colby ja Thomas A Meyers Dow Jones Irwin, 1988 Encyclopedia of Technical Market Indicators, jotka tarjoavat älykkään kuvauksen laskennasta ja kaupankäynnin suorituskyvystä useimmat markkinaindikaattorit, jotka suuntautuvat osakkeiden kauppiaisiin Vertailevat eri indikaattoreiden tuloksia vertaamalla eri indikaattoreiden tuloksia sivuilla voi antaa arvokasta tietoa käytännöllisistä eroista näissä tekniikoissa. Yleisten sopimustietojen perusviitekirja on aina ollut Commodity Trading Manual Chicagon kauppaneuvosto, mutta joka vuosi Futures-lehden julkaisee viitetiedot, joka antaa nykyiset futuurit ja vaihtoehtomarkkinat ympäri maailmaa Epäilemättä kaikki nämä tiedot ovat saatavilla Internetin kautta Perustietojen alkaessa tai tarkistamisessa on Todd Lofton s Getting Started in Futures Wiley, 1989 Pieni ja Rhodes, Understanding Wall Street, kolmas julkaisu McGraw Hill , 199 1 ja The Stock Market, 6 tb Edition by Tewards, Bradley ja Tewells Wiley, 1992 Johdanto-aineistoa ei toisteta täällä. Ymmärrys suosituimmista kartoitusmenetelmistä edellyttää lukemista klassisesta Edwards ja Magee, Stock Technical Analysis Trendit John Magee, kattava tutkimus bar charting Tekstejä muita teknisiä menetelmiä on vaikeampi löytää Lehden T ebnical Varastojen analyysi Commodities erottuu parhaimpana säännöllisenä informaation lähteenä Futures - lehdessä on vähemmän teknisiä artikkeleita, mutta monet arvot ja monet muut hyödykekirjat ilmaisevat vain tietyn teknisen lähestymistavan. Monien markkina-ilmiöiden ja suhteiden nykyinen analyysi löytyy Rahoitustarkastukselta Analysts journal. On yleinen markkinajohtaja ja tarjota motivaatiota, kun kaupankäynti ei mene samoin kuin odotettavissa, yksi kirja, joka erottuu on Lefevre s Reminiscences on Stock Operator julkaisi alun perin Doran, painettu uudelleen Wiley vuonna 1994 Wyckoff sekoittaa huumoria ja filosofia useimmissa hänen kirjoissaan, mutta Wall Street Ventures ja Adventures neljäkymmentä vuotta Harper Brothers voi olla yleishyödyllistä Viime aikoina Jack Schwagerin Market Wizards New Yorkin rahoitusinstituutti 1989 on ollut erittäin suosittu. lukion matematiikka voi seurata suurimman osan tästä kirjasta, paitsi monimutkaisemmissa osissaan Tilastotieteen peruskurssi on ihanteellinen, mutta tietoa Thorpin löydetystä todennäköisyydestä Beat Dealer Vintage on riittävä Onneksi tietokoneen laskentataulukko-ohjelmat, kuten Excel ja Quattro, antavat kenenkään käyttää tilastollisia tekniikoita välittömästi ja suurin osa tämän kirjan kaavoista esitetään tällaisissa sellainen tapa, että niitä voidaan helposti mukauttaa laskentataulukoihin Jos sinulla on kaupankäynnin ohjelmistoja, kuten Omega s SuperCharts, MetaStock tai mitä tahansa tuotetta, tai sinulla on teknisiä tutkimuksia tarjoavia tietolähteitä kuten Telerate tai CQG, olet hyvin varustettu jatkaa TUTKIMUSKYKYÄ Ennen kuin aloitat, muutamat ohjeet voivat auttaa helpottamaan tehtävää Heidät on auttanut auttamaan niitä, jotka käyttävät tätä kirjaa kaupankäyntijärjestelmän kehittämisessä 149 Tiedä mitä haluat tehdä Perusta kaupankäyntisi vankalla teorian tai havainnon avulla , ja pidä se keskittymisestään kehityksen ja testauksen aikana. Tätä kutsutaan ohjelmasi taustalla olevaksi lähtökohdaksi. 149 Mainitse hypoteesi tai kysymys sen yksinkertaisimmassa muodossa. s, sitä vaikeampi on arvioida vastausta 3 Älä ota mitään Moni projekti epäonnistuu perusoletuksissa, jotka olivat virheellisiä 4 Älä yksinkertaisimpia tbings ftrst Älä yhdistä järjestelmiä ennen jokaisen järjestelmän elementin osoitettu toimivan itsenäisesti 5 Rakenna yksi askel kerrallaan Siirry seuraavaan vaiheeseen vasta sen jälkeen, kun edelliset testit on testattu onnistuneesti Jos aloitat liian monta monimutkaista vaihetta ja epäonnistuvat, sinun on yksinkertaistettava selvittämään, mikä meni väärin 6 Ole varovainen virheen virheistä Eniten vaikea tutkimus on tunnistaa valitut ja testatut komponentit Yksinkertaisesti siksi, että kaikki kysytyt kysymykset vastattiin tyydyttävästi ei tarkoita sitä, että kaikki oikeat kysymykset olisivat kysyttyjä Tärkeimmät puuttuvat 7 Älä ota pikanäppäimiä Joskus on kätevää käyttää muiden työn nopeuttamaan tutkimusta Tarkista heidän työnsä huolellisesti, älä käytä sitä, jos sitä ei voida tarkistaa Tarkista laskentataulukkosi laskelmat manuaalisesti Muista, että vastauksesi on vain yhtä hyvä kuin sen heikoin kohta 8 Aloita lopussa Määritä tavoite ja tee työtä taakse löytääksesi vaaditun syötteen Tällä tavalla työskentelet vain tuloksiin liittyvien tietojen kanssa, muuten saatat viettää paljon aikaa merkityksettöminä kohteina TAVOITTEET Tämän kirjan tarkoituksena on antaa sinulle täydellinen käsitys työkaluista ja tekniikoista, joita tarvitaan kehittää tai valita kaupankäynnin ohjelma, jolla on hyvät mahdollisuudet olla onnistunut. Toteutustaito ja markkinoiden psykologiaa ei oteta huomioon, vaan ainoastaan ​​järjestelmän kehittäminen joka on huolellisesti harkittu ja testattu Tämä itse on saavutus, jolla ei ole pieniä voimia. Kaikki ei voi kattaa yhdestä ainoasta kirjasta, joten joitain suuntaviivoja tarvitaan hallitsemaan tässä mukana olevaa materiaalia. Tärkeimpiä ovat tekniikat, jotka ovat yhteisiä useimmille markkinoille, kuten kuten suuntaus ja vastatrendit, indikaattorit ja testausmenetelmät Suosittuja analyyttisiä tekniikoita, kuten kartoitusta, katetaan vain siinä määrin, n kanavia voidaan käyttää tietokoneohjelmassa, joka auttaa tunnistamaan tuen ja vastarintaa, kanavia jne. Ei ole yritetty tarjota kattavaa tekstiä kartoitettaessa Erilaiset muodostelmat voivat tarjota erittäin realistisia tulostavoitteita tai antaa luotettavia tulossuodattimia, vaikka ne ei ole mukana Jotkut suosittuja alueita, kuten vaihtoehtoja, eivät kuulu lainkaan Vaihtoehtoisia strategioita on paljon hyviä kirjoja, ja niiden sisällyttäminen tähän olisi päällekkäistä työtä Myös tilastotietoja käyttävät strategiat, kuten hintaedut, ei ole sisällytetty, vaikka indikaattoreita, jotka käyttävät volyymiä, jopa edistyneiden ja vähenevien asioiden määrää, löytyvät volyymiosasta, koska ne sopivat suurempaan kuvaan. Tämä on edelleen kaupankäynnin kohteena olevien futuurimarkkinoiden kirja. tunnustaa, että muitakin menetelmiä voidaan käyttää muualla. Tämä kirja ei yritä todistaa, että jokin järjestelmä on parempi kuin toinen, koska ei ole mahdollista tietää, mitä tulee n Tulevaisuudessa Se yrittää arvioida edellytyksiä, joilla tietyt menetelmät todennäköisesti parantavat ja tilanteet, jotka haittaavat erityisiä lähestymistapoja Hyödyllisimpiä on järjestelmiä ja tekniikoita, jotka mahdollistavat ominaisuuksien ja mahdollisten tulosten vertaamisen. miten analyytikot ovat muuttaneet olemassa olevia ideoita, auttavat sinua päättämään edistystä ja miksi voit valita yhden polun toisen nähden Kun katsot täydellisempää kuvaa, toivomme, että järkevyys vallitsisi sen sijaan, että laskettaisiin teho KAUPALLISTEN JÄRJESTELMÄN PROFILE muutamia askelia, jotka on otettava huomioon kaupankäyntijärjestelmän kehittämisessä Jotkut näistä ovat yksinkertaisesti tyylikkäitä valintoja, jotka on tehtävä, kun taas toiset ovat välttämättömiä tulosten onnistumisen kannalta. Ne on lueteltu tässä ja ne on käsitelty lyhyesti, koska ne on pidettävä mielessä voit jatkaa kauppajärjestelmän luomista. Vaihdetaan markkinoita ja järjestelmän elinikäistä markkinat eivät ole staattisia. Ne kehittyvät, koska maailma muuttuu. jotka ovat muuttuneet viimeisten 10 vuoden aikana, ovat markkinatoimijat, markkinoiden valvontavälineet, kauppamallien kehittämiseen käytetyt välineet, japanilaisten talouksien, Euroopan maiden liitto, markkinoiden globalisaatio ja osallistumisen riski Tässä muuttuvassa tilanteessa kaupankäyntijärjestelmä, joka toimii tänään, ei välttämättä toimi kovin pitkälle tulevaisuuteen. Meidän on tarkasteltava huolellisesti, miten muutokset vaikuttavat kaupankäyntijärjestelmän jokai - seen ominaisuuteen ja pyrkivät luomaan mahdollisimman kestävän menetelmän lisää pitkäikäisyyttä Tietojärjestelmäpäätösten valinta rajoittuu analyysissä käytettyihin tietoihin. Vaikka tietyn markkinoiden hinta ja volyymi voivat olla lopullisia kriteerejä, on olemassa lukuisia muita päteviä tilastotietoja, joita voitaisiin myös käyttää. Jotkut näistä tiedoista kuten esimerkiksi hintatiedot muista markkinoista, tilastotietoja, mukaan lukien Yhdysvaltojen talousraportit ja viikoittaiset energiakartoitukset, voivat lisätä vakautta tuloksia, mutta eivät ole kovin miellyttäviä Diversifikaation saamiseksi Kaikki kauppiaat eivät ole kiinnostuneita monipuolistamisesta, mikä yleensä vähentää tuottoa samanaikaisesti, että se rajoittaa riskiä Keskittämällä kaikki resurssit yhtenäismarkkinoilla, joita ymmärrät, voivat tuottaa erikoistunutta lähestymistapaa ja paljon parempia tuloksia kuin yleisempi tekniikka useilla markkinoilla Monipuolistaminen voidaan saada kaupankäynnillä useammalla kuin yhdellä menetelmällä laajojen markkinoiden lisäksi edellyttäen, että ohjelmat ovat tyyliltään ainutlaatuisia Oikea hajautus vähentää riskiä enemmän kuin tuotot Aikaväli tieto vaikuttaa sekä järjestelmän tyyppiin että tulosten luonteeseen. Käyttämällä 5 minuutin palkkeja tuo huomattavaa kohinaa ohjelmalle, mikä vaikeuttaa trendin löytämistä. Käyttämällä vain viikoittaisia ​​tietoja painotetaan niin paljon suuntausta, että kaupankäynnin tyylisi on jo määritelty Lyhyempi aika voi taata nopeamman reagoinnin hinnanmuutoksiin, mutta se ei takaa parempia tuloksia Jokainen teknologia nique on sovellettava asianmukaisesti oikeaan dataan ja aikakehykseen Analyysimenetelmän valitseminen Jotkut markkinoiden analysointimenetelmät ovat monimutkaisempia kuin toiset Tämä ei sinänsä vaikuta viimeiseen menestykseen Kaikki hyvät kaupankäyntitavat alkavat hyvän lähtökohdan Sinun on ensin tietää, mitä yrität poimia markkinoilta ennen kuin valitset tekniikan Jos haluat hyödyntää pitkiä korkotrendejä tai hallituksen politiikan tulosta, niin viikoittainen liukuva keskiarvo tai trendijärjestelmä voi olla aloituspaikka Jos näet vääriä rippejä aina, kun hinta tunkeutuu päivän korkeimpaan kaupankäynnin toisella puoliskolla, sinun on tarkasteltava momentin indikaattoria, joka perustuu 5 10 tai 15 minuutin tietoihin Ensin idea, sitten työkalu Kaupan valinta Vaikka kaupankäyntijärjestelmä tuottaa signaaleja säännöllisesti ei ole tarpeen syöttää kaikkia niitä. Valinta toisistaan ​​voidaan tehdä suodatusmenetelmällä. Tämä voi vaihdella toisen tekniikan tai järjestelmän vahvistamisesta, rajoituksesta missä tahansa kaupassa hyväksyttävän riskin määrästä, ulkopuolisen tiedon käytöstä tai nykyisestä määrästä Monet näistä lisäävät todellisuutta automatisoituun prosessiin On kuitenkin mahdollista, että liian monet suodattimet eivät aiheuta kaupankäyntiä Testaus Testissä on paljon painotettu, ja tässä kirjassa on täydellinen keskustelu, mutta testaus on tärkeintä vahvistamaan tai vahvistamaan ideasi. Se ei onnistu, kun käytät laajoja testejä onnistuneiden tekniikoiden löytämiseen. Testaus on osoittaa, että menetelmä toimii monilla erilaisilla tilanteilla samalla tavoin Vankka ratkaisu ei näytä olevan yhtä hyvä kuin optimaalinen tulos vaan se toimii oikein, se on realistisempi odotusten arviointi Riskinhallinta Jokainen järjestelmä on valvottava riskiä, ​​ja useimmat analyytikot uskovat, että lähes kaikki järjestelmät voivat olla kannattavia asianmukaisella riskienhallinnalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokin järjestelmä voi johtaa tuhoon ilman riskienhallintaa. Riskiä voidaan hallita kaupasta yksittäisten stoplossien avulla varojen allokointiin, vaihtelemalla vaihdetun positiksen kokoa ja käyttämällä vipuvaikutusta ja lunastamalla Jotkut hallinnointitavat ovat välttämättömiä Tilausmerkintä Järjestelmä, joka toimii hyvin paperilla, saattaa olla hankalaa, kun sitä todella vaihdetaan Osana kaupankäyntiohjelmaa on tuntea markkinoiden sisäänpääsyn ja markkinoiden poistumismenetelmä sekä kunkin kaupan kustannukset. Tyyli ja kustannukset vaikuttavat enemmän lyhytaikaisiin järjestelmiin, joilla on pienempi voitto kaupankäyntiä kohden ja jotka ovat siten herkkiä transaktiokustannuksille. vahinko kustannusten yliarvioinnissa, koska niitä on aliarvioimassa Järjestelmän rasittaminen epärealistisilla maksuilla saattaa olla tappiota, kun sen pitäisi olla menestyvä kaupankäyntijärjestelmä Suorituskyvyn seuranta ja palaute Järjestelmää ei tehdä, kun aloitat kaupankäynnin, se on vain uusi vaihe Todelliset kaupankäynnin tulokset on seurattava tarkasti ja verrataan odotuksiin tietää, toimiiko se oikein. On hyvin todennäköistä, että luvattomuus aiheuttaa joitain muutoksia järjestelmästandardeihin tai kaupankäynnin kohteena olevan aseman kokoonpanosta Suoritusseurannan antaminen on välttämätöntä palautteen onnistumiselle Jopa hyvin harkittu ja testattu ohjelma saattaa alkaa huonosti, mutta asianmukainen seuranta voi tehdä sen radalla MERKINTÄ TÄMÄN VARAUS Yritettäessä tehdä tämän kirjan sisältöä käytännöllisemmäksi monille lukijoille on olemassa kolmentyyppisiä merkintöjä, jotka löytyvät sekaisin. Tietenkin useimpien menetelmien tavalliset matemaattiset kaavat ilmestyvät kuten aiemmissa julkaisuissa. taulukkolaskentaesimerkkejä käyttämällä Corel s Quattro - koodia, joka on hyvin samankaltainen kuin Microsoftin Excel-lukijoilla, ei pitäisi olla vaikeuksia siirtää esimerkkejä löytyneistä täältä omalle laskentataulukkolleen. Lopuksi on laaja ohjelma-koodi esimerkkeinä Omega s Easy Language - ohjelmassa. on syötetty ja testattu TradeStationilla, lopullisen muokkauksen yhteydessä on tapahtunut satunnaisia ​​virheitä ja koodin siirtäminen tähän ok Lukijoita kehotetaan tarkistamaan koodi ja testaamaan se perusteellisesti ennen käyttöä. Lisäksi on olemassa aikoja, jolloin vain yhden koodin rivin ja tavallisen matemaattisen kaavan avulla näyttävät, että lukija kääntää tekniikan käytännöllisemmäksi. monista eri kaavojen muodoista, saatat huomata, että standardipoikkeutusfunktio ottaa std-taulukon taulukon sijasta Easy Language-notaation stddev-arvoa tai keskimääräisen sijaan keskimääräistä keskiarvoa. Tarkasta nämä kaavat merkinnän mukaan, joka vastaa tarpeitasi. PREFACE CLOSING KÄYTÄNNÖN JA TODELLISUUDEN VÄLITTÄMINEN 1. JOHDANTO 1.Tekninen ja perustiedot 1.Professional and Amateur 2.Background Material 4.Tutkimustyöt 5. Tämän teoksen tavoitteet 6.